miércoles, 02 de septiembre de 2009
Julio Pizarro V.
Economía y Negocios
El pasado miércoles, la Superintendencia de Bancos citó a los presidentes, directores y gerentes generales de las instituciones locales. Los nuevos requisitos están basados en los distintos tipos de riesgos de los bancos, como los sistémicos, operacionales y de liquidez.
Cerca de 100 ejecutivos de la banca local fueron citados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) el pasado miércoles en el Hotel Crowne Plaza para analizar los próximos cambios a los requisitos de capital de las instituciones financieras, en el marco de la implementación de Basilea II.
Entre los que participaron en la cita estuvieron Mauricio Larraín, Roberto Zahler y Óscar von Chrismar (Banco Santander), Pablo Granifo (Banco de Chile), Lionel Olavarría y Andrés Bianchi (BCI), Mario Chamorro y Julio Barriga (Corpbanca), Jessica López (BancoEstado), Julio Jaraquemada (Banco Internacional), entre otros. Además fue invitado el superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín.
Todos ellos escucharon la presentación del superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, quien expuso los principales puntos que se discutirán -en conjunto con la Asociación de Bancos- para adecuar la normativa bancaria chilena a los acuerdos de Basilea II, que están enfocados principalmente en establecer requisitos de capital en base a los distintos tipos de riesgos que rondan a la industria.
Al finalizar la cita, la SBIF entregó a cada uno de los asistentes un documento informativo llamado "Marco mejorado de capital de Basilea II en la regulación y supervisión bancaria" -realizado por Günther Held, asesor técnico de la superintendencia en esta materia-, y que plantea algunas adecuaciones al acuerdo original de Basilea II en la banca local, en base a recomendaciones realizadas por organismos internacionales como parte de las lecciones que dejó la crisis bancaria internacional.
Por ejemplo, hacer una distinción entre bancos generales de aquellos con importancia sistémica. Es decir, los que alcancen una "significativa" participación de mercado. Para este tipo de instituciones, la propuesta es aumentar la exigencia mínima de capital al 10% de sus activos (actualmente es 8%), reconociendo que el porcentaje considera no sólo el riesgo de crédito, sino los de mercado y operacionales.
Gobiernos corporativos
Otro de los puntos analizados en el documento es la competencia e idoneidad de los directores y altas gerencias en la gestión de riesgos.
Se planteó incluir en la Ley General de Bancos requisitos para un buen gobierno corporativo, los que "deberían estar en línea con funciones y responsabilidades en políticas, límites y controles de riesgos; en la implementación de innovaciones financieras; y con la prevención de fallas de gestión de riesgos en la ocurrencia de situaciones de insuficiencias de capital y de liquidez en los bancos".
En esta misma línea, el año pasado la Superintendencia de Bancos encargó a la Facultad de Economía de la Universidad Católica realizar un diagnóstico de los gobiernos corporativos de los bancos locales, para analizar aspectos como la composición de los directorios y funcionamiento de los comités, los sistemas de reportes, atribuciones y responsabilidades, entre otros. Los resultados de este estudio podrían ser dados a conocer antes que finalice 2009.
El documento entregado en la reunión del pasado miércoles será la base para la discusión y posterior implementación de Basilea II, el que será analizado por la banca -a través de la Asociación de Bancos- y la autoridad fiscalizadora.
"La experiencia en cuanto a la transición hacia enfoques internos de riesgo de Basilea II indica un período de preparación de al menos tres años en los bancos y en la propia autoridad supervisora", dice el análisis, por lo que los cambios recién podrían concretarse hacia mediados de 2012.
Capital, supervisión e información: los tres pilares en que se basan las recomendaciones del acuerdo de Basilea II
El comité de supervisión bancaria del Bank for International Settlements -o también llamado "el banco de los bancos centrales" y que tiene su sede en Basilea, Suiza-, fijó en 2004 una serie de recomendaciones para la regulación bancaria establecida en el acuerdo de Basilea I (que proponía requisitos mínimos de capital para una institución financiera en función del riesgo de sus activos y que actualmente está implementando en Chile) y que obligará a cambios en la estructura internas de las superintendencias y las mismas instituciones fiscalizadas.
Basilea II se basa en tres pilares fundamentales que tienen como objetivo mejorar la solidez del sistema y prevenir escenarios de peligros.
Primero, establecer requisitos mínimos de capital que incorporen todos los riesgos que asume la institución agrupados en tres: de crédito, de mercado y operativos.
El segundo pilar propone que la entidad supervisora fiscalice a las instituciones cuantificando sus necesidades de capital en relación a los riesgos globales asumidos por los bancos.
El último pilar se refiere a la forma como los bancos divulgan la información al mercado de sus mecanismos de medición de riesgos y de determinación de las exigencias mínimas de capital.
Un año después de conocido el acuerdo de Basilea II, la Superintendencia de Bancos -en ese entonces liderada por Enrique Marshall- presentó la primera hoja de ruta para la transición de los cambios, que contemplaban la constitución de un grupo de trabajo público-privado, la coordinación con supervisores bancarios extranjeros y algunas tareas para los próximos dos años como la elaboración de planes individuales de implementación.
En noviembre de 2006, el actual superintendente Gustavo Arriagada, complementó la anterior hoja de ruta con el objeto de dilucidar aspectos específicos del nuevo marco regulatorio, a través de documentos publicados para comentarios.
